L'analyse de sentiment appliquée aux marchés sort des labos

D'abord testée dans quelques laboratoires scientifiques (cf. TweetTrader) puis déployée sous forme expérimentale (cf. Sentigo), l'analyse de sentiments débarque maintenant au cœur des outils traditionnels des traders : Bloomberg va intégrer les informations produites par WiseWindow parmi ses flux d'information, exploités quotidiennement par des milliers d'investisseurs à travers le monde.

A l'image de ses concurrents, la technologie de WiseWindow combine exploration du web, approches "big data", analyse sémantique, outils statistiques et modèles prédictifs pour déterminer le sentiment du public sur différentes industries et en déduire les tendances les plus probables sur les marchés financiers. Sa principale force réside dans l'étendue de ses sources (plus de 6 millions de sites scannés), qui, selon ses concepteurs, permet d'éliminer les biais inévitables des solutions qui n'explorent, par exemple, que Twitter.

Dans un premier temps, Bloomberg ne diffusera cependant que les informations générées sur le secteur du transport aérien. L'approche est donc prudente puisqu'il est raisonnable de supposer que les résultats de cette industrie (et, par conséquent, l'évolution des cours des entreprises) sont étroitement liés aux comportements du grand public, reflétés sur le web. Il faut également noter que WiseWindow n'établit de prédictions que sur des secteurs globaux et non sur des valeurs spécifiques, ce qui contribue à la valeur statistique de ses analyses.

Si on en croit une étude réalisée par une entreprise indépendante (?), les tendances sur les actions des grandes compagnies aériennes pourraient ainsi être prédites avec 3 semaines d'avance en moyenne !

Ces nouvelles solutions pourront certainement un jour contribuer effectivement à éclairer des tendances, en complément de techniques plus classiques, aussi bien pour les traders que pour les responsables d'entreprises. Mais avec le niveau actuel de qualité de l'analyse sémantique et les incertitudes que peuvent susciter les modèles prédictifs, le déploiement de ce type d'information par Bloomberg semble prématuré et pourrait produire de grosses déconvenues chez les "petits" investisseurs non avertis. Le prochain krach boursier sera-t-il à mettre sur le compte de l'analyse de sentiment ?